亲爱的朋友们，对于异方差大于多少才行和怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ，很多人可能不是很了解。因此，今天我将和大家分享一些关于异方差大于多少才行和怎么用Eviews做残差的ARCH检验 的知识，希望能够帮助大家更好地理解这个话题。
本文目录一览
- 1、异方差大于多少才行
- 2、怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差
- 3、什么是怀特稳健标准误 在Eviews里怎么实现啊
- 4、spss怀特检验结果怎么看
- 5、怀特提出的异方差检验，包括哪几个步骤
- 6、如何用eviews做怀特检验 请问操作步骤是怎样的
- 7、怎么用eviews的怀特检验修正异方差性不知道具体操作是什么样子的
异方差大于多少才行
我们前面讲了异方差，也讲了怎么用图示法来判断是否有异方差，这一篇来讲讲怎么用统计的方法来判断有没有异方差。
关于检验异方差的统计方法有很多，我们这一节只讲比较普遍且比较常用的whitetest(怀特检验)。
假设现在我们做了如下的回归方程：
如果要用怀特检验检验上述方程有没有异方差，主要分以下几个步骤：
1.step1：
对方程进行普通的ols估计，可以得到方程的残差ui。
2.step2：
以第一步估计估计出来的残差作为y，构造如下方程：
上面构造的方程看起来比较复杂，但主要是由三部分组成：原方程的解释变量、解释变量的平方、解释变量之间的交互项。
方程构造好以后对方程进行估计求解。
3.step3：
再回想一下什么是异方差，就是残差项与某一个或某一些x之间有相关性是不是。
那如果step2中的方程中每一个系数都为0，是不是说明残差与任意x都是无关的，我们把这个称为原假设；反之，只要有一个系数不为0，就说明残差与x有关，也就是存在异方差，我们把这个称为备择假设。
在原假设成立的情况下，可以得知step2中方程的R^2乘以样本容量n服从自由度等于step2回归方程中的变量数的卡方分布。
在服从卡方分布的前提下就可以根据与卡方分布的临界值来比较来判断原假设是否成立。
4.step4：
如果计算出来的nR^2显著高于选定显著性水平(p_value值)的卡方临界值，则需要拒绝原假设，也就是方程存在异方差。
如果存在异方差时，还可以查看step2方程的估计结果中每个变量的显著性情况，进而确定是哪个变量引起的异方差。
需要注意的是，如果模型中包含多个变量时，此时引进多个变量的交互项会大大降低方程的自由度，所以看情况可以选择不加。
当然，以上过程也不需要我们自己去实现，Python也是有现成的包可以调用：
statsmodels.stats.diagnostic.spec_white(resid,exog)
resid表示原方程的残差，exog表示要构step2中的方程形式。通过上面的函数最后会输出卡方值、对应的p
怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差
怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤：得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residualtests/heteroskedasticitytests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
什么是怀特稳健标准误 在Eviews里怎么实现啊
怀特稳健标准误是指：其标准差对于模型中可能存在的异方差，或自相关问题不敏感；基于稳健标准差计算的稳健t统计量，仍然持续是渐进分布（t分布）。
Eviews中的对标方法：
1、首先第一步是涉及到：做OLS残差的平方对OLS拟合值和拟合值的平方的回归，要在进行estimation时，按下图方式操作
2、点击选择“option”之后，然后这时候就会进去之后，注意的是要在“White”那里打钩，如下图所示。
3、最后的步骤是确保：在White检验中不选IncludeWhitecrossterms时，只有C，(log(x1))²，(log(x2))²然后就是计算怀特统计量nR²。
请注意：无交叉项的WhIncludeWhitecrossterms时，变量只有C,(log(x1))²。
扩展资料：
异方差的稳健标准误是经济学术语，英文全称为Heteroskedasticity-Robust+Standard+Error。
异方差—稳健标准误是指其标准差对于模型中可能存在的异方差或自相关问题不敏感，基于稳健标准差计算的稳健t统计量仍然渐进分布t分布。在Stata中利用robust选项可以得到异方差—稳健标准误估计量。
spss怀特检验结果怎么看
spss怀特检验结果看的步骤如下。
1、打开EViews8.0软件，点击左上角的new选项，然后选择workfile。
2、.在workfilecreate界面中，选择unstructured/undated选项，然后在observations输入数据行数，然后点击OK按钮。
3、返回主界面后，点击上方的Quick选项，然后选择EmptyGroup。
4、.粘贴需要进行怀特检验的数据。
5、数据粘贴完成后，点击上方的Proc，然后选择MakeEquation。
6、核实数据后，点击下方的确定按钮。
7、在新弹出的界面中，依次选择View→ResidualDiagnostics→HeteroskedasticityTests。
8、在HeteroskedasticityTests界面中，选择White选项，然后点击OK。
9、怀特检验结果就出来了。
怀特提出的异方差检验，包括哪几个步骤
检验异方差性的方法有：1）图示检验法。①相关图分析。②残差图分析。2）Goldfeld-Quandt检验法。3）怀特(white)检验。4）帕克检验（Parktest)和格里奇检验（Glejsertest）。
如何用eviews做怀特检验 请问操作步骤是怎样的
这个比较简单,点出一个结果输出窗口/view/residualtest/whiteheterosketasticity,后面的nocrossterms表示不含交叉项,crossterms表示包含交叉项.
怎么用eviews的怀特检验修正异方差性不知道具体操作是什么样子的
就是每个变量都除以resid就可以了----1.蠢且勤快的方法:在回归结果窗口中按Estimate,“y*1/abs(resid)x1*1/abs(resid)x2*1/abs(.).“,你的OLS后马上做,否则你的resid序列就不是你所要的误差序列了。2聪明且懒的方法:你先用你所需要用的变量做一下OLS回归,然后在回归Proc,Makeresidualserias,给个单字母的序列名字,这样可以生成一个误差序列,然后再在你的回归结果窗口EstimateOptions,WeightedLS/TSLS前画挑,并且在Weight后面的空白处填写:1/abs
(刚才起的序列名字)然后就ok了。参考资料:
://wenku.baidu.com47917
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